Não. Para que você utilize bancos de dados MS Access através de programação asp ou asp.net não é necessária a criação de dsn?s. Você pode acessar esses bancos de dados através do seguinte código:

<%
set cnn = server.createobject("ADODB.Connection")
cnn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=d:\Inetpub\seuwebsite\db\arquivo.mdb"
%>

Exemplo:

<%
set cnn = server.createobject("ADODB.Connection")
cnn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=d:\Inetpub\porta80\db\faq.mdb"
%>